158  
學過技術分析對移動平均線應該不陌生,許多新手入門剛接觸的技術指標就是均線。最簡單的用法就是站上均線看多,跌破均線看空。
但是傳統的移動平均線缺點就是盤整時會巴來巴去,把參數設太小就變得反應靈敏容易忽多忽空,但參數設太大卻反應遲鈍,這邊找到一種最適移動平均線AdaptiveMovAvg ,很可惜Easywin裡面沒有,但在Multicharts內建指標可以找得到;
有別於一般的移動平均線,它是會依市場的波動程度而變化時間長度的的移動平均線
 
公式有些複雜就不多說,程式碼如下
inputs:  EffRatioLength(10),  FastAvgLength(2), SlowAvgLength(30);
variables: AMA(0);
 
AMA=AdaptiveMovAvg(close,EffRatioLength,FastAvgLength,SlowAvgLength);
Plot1(AMA,"AMA");
155  
比傳統的均線更貼近K棒,但是波動性出來的時候卻又不會反應太遲鈍
用它當作濾網,可以減少進出次數的頻繁,除了運用在多空的判斷,或是停損停利的設定,也可以在不同的週期上相互搭配
 
範例說明
當收盤價站上AMA 且突破當天最高點+1點買進多單,當收盤價在AMA之下且跌破當天最低點-1點且買進空單

if close>AMA then buy("B") next bar at highD(0)+1  stop;
if close<AMA then sellshort("S") next bar at lowD(0)-1  stop;

停損100點

setstoploss(STL*pointvalue);

結算日平倉

if marketposition<>0 and dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date)>14 and dayofmonth(date)<22  and time>1300 then begin
Sell this bar on close;
Buytocover this bar on close;
end;

回測看看~~沒有加任何調味料,原汁原味的最好用

156  

交易次數有點多,但至少每年都還是獲利~~

157  

我覺得均線類的指標還是以順勢操作比較有利,有空可以玩玩看~~

 

arrow
arrow

    元大期貨楊宗儒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()