專業版的multicharts有一個功能是元大Multicharts所沒有的，就是綜合回測的功能，透過投資組合的方式，回測多策略的績效
其中裡面有個數據就是相關係數，用來檢視每個策略之間的相關連程度。
相關係數在-1~1之間，1就是完全正相關，-1就是完全不相關；相關係數越低，表示策略的屬性越愈不相關，可以降低風險，同時運作的時候績效比較不容易大起大落
看到這樣的回測報表，這絕對不是單一支程式可以做出來的境界
一般投資人除了追求絕對報酬之外也要顧及到穩定度
最近常常看NBA籃球，一支具有冠軍像的球隊，陣中一定會有好的得分手，優秀的助攻球員，任勞任怨的防守球員，每個球員的專長不同，但是組合起來卻產生不一樣的化學變化；如果一支球隊每個人都是得分能力很強的明星，反而不是件好事，因為容易大起大落，套用在程式交易的投資組合也是一樣的道理，交易策略要有當沖有波段、有長線有短線......
真希望券商版的multicharts也可以開放這樣的功能啊~~
文章標籤
全站熱搜
留言列表
