最近有客戶問，什麼是海龜的交易，是一群人還是某種交易策略??
之前的文章有描述過 海龜交易特訓班 看 這一篇
其實最早提到海龜這名詞，必須先從海龜的故事講起。
1983年當時一位有名的期貨交易員Richard Dennis和朋友Bill爭論，一個好的交易員是天生的還是可以透過後天訓練出來? Dennis認為是可以靠後天的努力培養出來，但是Bill確認為優秀操盤手需要有天賦；為了證明，於是Dennis透過應徵招募 找了23人在芝加哥經過2周密集訓練，然後他出資讓這群學生(當時稱之為海龜)操作，事後證明這群人的成績相當不錯
後來正式成立基金，這群素人組成的海龜部隊一戰成名，打敗許多華爾街基金經理人，於是開始被注意到底用什麼交易策略，有興趣可以去書店找這本書
話說回來，什麼是海龜的交易策略，其實就是簡單的順勢突破策略。Dennis認為，唯有趨勢形成的時候才有利潤，所以突破加碼成了交易策略的核心
他的基本六大原則
1. Market 標的選擇
2. Position 部位控制
3. Entries 進場或出場時機
4. Stop 停損
5. Exits 出場
6. Tactics 買進或賣出策略
說穿了這本書講的海龜交易的法則就這幾句話：
突破20日新高進場＋跌破10日新低出場
突破55日新高進場＋跌破20日新低出場
獲利總資金1％就加碼，一直到最大部位
虧損總資金2％就出場
用20根K棒的高低點當做突破進場的條件(另一個做法是用55天或是55根K棒)，寫成Multicharts語法 大致如下
inputs:LenB(20),LenS(20),stoploss(0.01); 設定參數
variables:HH(0),LL(0) MP(0); 定義變數
MP = marketposition*currentcontracts 多空口數
HH = highest(high,LenB)[1]; 最近N根K高點
LL = lowest(low,LenS)[1]; 最近N根K低點
Buy next bar at HH stop; 買進時機
Sellshort next bar at LL stop; 賣出時機
if MP = 1 then buy 1 next bar at entryprice*(1 + 0.01) stop; 多單加碼
if MP = -1 then sellshort next bar at entryprice*(1 - 0.01) stop; 空單加碼
if MP >= 1 then sell next bar at avgentryprice*(1 - 0.02) stop; 多單停損
if MP <= -1 then buytocover next bar at avgentryprice*(1 + 0.02) stop; 空單停損
至於績效如何，適合用在那個市場，該用什麼交易週期，就有待大家慢慢測試了
以上的法則非常簡單~~所以Dennis才說 你大可把我的交易法則刊登在報紙上，沒有人會遵循的。關鍵在於持之以恒和自律。
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