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multicharts的回測是重要的功能之一,透過回測統計報表尋找適合交易的方法。

到底停損多少點停利多少點數、指標的參數應該設多少,我們利用最佳化的功能可以尋找出一個適合的值。不過參數的最佳化必須謹慎評估,因為數據過度最佳化也相對存在著某些風險;在這裡介紹Multicharts的3D圖表功能

在最佳化圖表的左下角>>檢視3D最佳化圖表

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可以透過圖表的呈現大致上找出好的參數值座落在什麼位置

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利用滑鼠拖曳旋轉角度,看看最佳參數值附近是否起伏很大或者是平滑

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如果在平原附近有突起一個高高的山峰,而不是呈現水平高原的現象,學術上稱之為參數孤島,使用這樣的參數會比較不客觀

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策略是由實做交易觀念、想法,和觀察市場歷史行為所形成的交易系統。交易系統的想法隱含最佳化市場的行為。

策略最佳化搜尋定義的條件下最合適的參數。藉由測試一個區間的訊號參數,可以幫助使用者選取在特定歷史資料中達到最佳策略績效的參數;讓使用者更了解策略特性及設定新的進出場條件。

不同交易員使用不同條件去定義策略績效。有些交易員使用最高淨獲利,然而有些交易員使用最低損失。 MultiCharts讓交易員定義自己的條件。

 Multicharts回測的方法大致上分成二種,暴力演算基因演算

暴力演算法,又稱為窮舉法,依序將所有可能的組合代入策略找尋最佳解。這個方式的好處是所有組合都會被計算並找出絕對最佳解。

暴力演算法最佳化需要的時間和可能解的數量成正比。這個方式的缺點是,除非使用較少的參數,否則找出最佳解所需的時間可能會是無法接受的漫長。因此,暴力演算法最佳化可能只有在有限可能性的情況下才適合。

基因演算法最佳化只計算較精準的組合,使用暴力演算法的部分時間找尋近似最佳解。這使得基因演算法最佳化足以分析上百個參數的策略。進一步基因演算法的設定可以增加這個功能的彈性;缺點是求出來的解會是近似最佳解,不見得會是最佳解。

最佳化參數可以幫你的策略加分,降低交易的不確定性;也可以美化報表來掩飾內心的不安,相對地陷入另一種迷失,過去的績效不代表未來,投資者仍需謹慎評估!!

 

 

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    元大期貨楊宗儒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()