期權加油站

<<轉貼自網路，某某高手的分享>>也和學習中的朋友一起努力，早日找到交易的聖杯

網路上資訊很多，大家也都樂於分享自己的研究心得。現在研究程式交易的人越來越多，用程式交易做回測的分享文章也很多。

我只想提醒大家，看文的時候保持懷疑的態度，不輕易相信別人下的結論。如果是他的結論和你所認知的知識相左時 更需要進一步實際去自我驗證。 如果只是看了別人的假設、看了別人的回測結果，就接受別人的結論，這是有危險的。 因為錯誤可能發生在某些原因

一、不知道自己原本就有錯

這是比較常見的錯誤，但我們無法輕易看到他人的程式碼所以無從判斷對錯

因為我寫過程式交易，知道這是普遍的錯誤，發生在沒有程式撰寫經驗的人身上，也會發生在自己研究沒有與人討論的人身上，可能錯很久自己不知道

就算以寫程式為職的軟體工程師也都可能寫出漏洞百出的程式，更不用說一般人。寫程式最怕碰到邏輯寫錯自己不知道。

寫的程式和白紙黑字寫得中文字敘述很可能內容不一樣。如果程式邏輯錯了，怎麼回測意義都不大。

因為寫程式難免會有疏忽的地方造成bug，所以測試的工作非常重要。一個程式使用之前都會經過多方面的測試，而且自己測試有盲點，最好是給別人測。

而跨入程式交易領域的人多半本身工作並非程式設計師，很可能沒有測試的觀念，寫完程式就急著去回測歷史k棒 看看績效是賺錢還是賠錢，這樣做極有可能在錯誤程式邏輯的情況下，去測試績效。

這感覺好像是 反覆按檯燈的開關，然後診斷說檯燈壞掉，結果是沒插電。

自我驗證方法 : 把k線圖秀出來觀察訊號發生點是否和想的一樣，並且大量觀察圖形反覆驗證，如果不一致，程式要改。

但是網路上的文章 比較多的是直接張貼交易邏輯和測試結果然後下結論。程式到底有沒有寫對 ? 不知道。

二、回測的標的和回測時間本身不具代表性

例如拿成交量很小的股票做回測，這種無量、本小的股票 不用遵守技術分析。

三、技術分析邏輯錯誤

如果程式交易回測的結果、奇怪的參數設定 或是 不符合技術分析邏輯的 交易邏輯可以賺錢，這種程式十之八九是垃圾

四、最佳化迷思

最佳化只是特定標的、特定時間回測得來的最佳參數，這種結論極為危險。回測賺錢開始使用就賠錢。

比較安全的作法是 測試多樣商品，用同一個邏輯和參數都賺錢。這才算是【通用】法則。另外，如果把程式【最差化】都可以賺錢，那大概就是會賺錢的程式。

系統通常都只提供最佳化，但是我們自己撰寫時可以最差化。

如何寫好程式交易 以及如何寫出一支好程式~~

一. 妄想藉由程式交易亂try得到交易聖杯

首先 , 最常見的是 妄想藉由程式交易亂try得到交易聖杯 或者 直接得到會賺錢的交易聖杯

後者牽扯到人性問題 , 人會希望簡單得到賺錢的答案 ,但你不會把辛苦寫出來穩定獲利的程式碼賣給另外一個陌生人.

自己賺錢就好幹麻要賣給別人 ?? 我頂多只會賣訊號 不會公開程式碼 ,這是人性 .

會分享的程式碼暗藏玄機 , 通常是以前用現在不用的過氣程式 , 至於為什麼現在不用 ? 我就點到此 .

至於自己亂try 得到交易聖杯,不能說不可能 , 只能說機率很小 .

小到和不會打高爾夫球的人希望一杆進洞的機率是一樣大的 .

但這很有趣 , 想進入程式交易這一門的人通常是還沒有穩定的獲利模式試圖想在此找答案,這在邏輯上是行不通的.

應該是先有想法 再把他寫成程式交給電腦執行 , 而不是隨機寫程式 希望他賺錢. 千萬不要相信沒有交易邏輯 但回測賺錢的買賣訊號 .

二. 無法把自己的操作邏輯清處寫下來

有了先有邏輯再寫程式的共識以後,我發現要把自己的交易邏輯一條條寫出來還有點不容易 , 有的時後寫到後面會和前面衝突 .

我覺得這是蠻好的練習 , 把自己的交易邏輯條列式寫出來 , 最好還畫流程圖 ; 什麼條件進 ? 什麼條件出 ? 買多少口 ? 賣多少口 ?

做這個功課會幫助我們思考自己交易策略哪裡矛盾 哪裡不足 , 不管要不要寫程式交易 都可以做此功課 .

三. 無法把操作邏輯翻成程式碼

再來是把交易邏輯寫下來後,把它翻成程式有難度,例如頭部完成後放空, 底部完成後做多, 盤整不操作,這些用講很容易, 但請問頭部這兩個字要怎麼翻成程式碼 ???

程式只有K棒四個價格和成交量 , 以及其他用價格和量算出的指標 , 我要如何用K棒間的關係、和k棒和均線的關係 , 指標們的關係 來描述頭部和底部 , 還有盤整 ?

例如量價背離、指標背離 ... 我要如何定意量價背離 ?

這個就難了.價格創新高但量沒創新高 ? 這樣做會跑出滿坑滿谷的訊號 .而比較的基準又在哪 ?

這根K棒和前根K棒 ? 還是和前十根K棒的其中一支 ? 或者前50根K棒的同樣高點的K棒比較量 ?

是一支一支K棒的比較量價關係 , 還是一群K棒和一群K棒的比較量價關係 ? 量縮怎定義 ? 價格創新高但 短天期均量小於長天期均量? 要看位置嗎?

起漲若量不大的上漲 要不要標出量價背離 ? 還是只要標出高檔量價背離 ???

這些細節都是寫了才發現困難處 . 人眼看到的大概、型態要轉成明確的定義要經過思考的 .

當然 , 程式也可以不要寫這麼難 . 就黃金交叉進死亡交叉出就好

四. 不知道自己寫了什麼程式

最後，不知道自己寫了什麼程式 , 這裡指的不是不知道自己程式是什麼意思 , 是不知道程式問題出在哪 . 例如 : 一次寫了好幾個條件 , 跑出來的結果和想的不太一樣 , 程式每一行都懂 , 但是不知道哪裡要修正 ...

IF 條件一 AND 條件二 AND 條件三 AND 條件四 AND 條件五 AND 條件六 AND 條件七 THEN ......

建議先把變數縮減成一個 , 一個變數一個變數的加 , 這樣你才知道是哪個條件在影響 , 才抓得到問題 .