VAMA (Volume Adjusted Moving Average)是Richard W.Arms所發明， 和傳統的移動平均線最大不同的地方是加入了成交量的加權計算。一般的移動平均線只有用到價格做計算，但是可能忽略了一些市場資訊，VAMA改良了傳統的移動平均線，首先必須計算一定區間的基準成交量，然後再以當根K棒成交量除以基準成交量，得到的倍數為當根K棒的權重；當K棒的成交量越大表示權重越高，計算移動平均線時就是越重視當根K棒的資訊
權重 = K棒的成交量 / 最近N根K棒的最低量
VAMA = (一段時間收盤價*權重) 加總 / 一段時間權重加總
公式的程式碼 (Powerlanguage)
value1 = ticks / lowest(ticks,len1);
VAMA = SummationFC(close*value1,len1) / SummationFC(value1,len1);
把它和傳統的移動平均線放在一起比較
放上成交量指標，觀察量能放大的時候，通常VAMA比較領先傳統的MA
交易策略範例參考 (節錄自技術指標帶你進入選擇交易這本書)
進場條件
當短期VAMA與長期VAMA的差距(DIF)由下往上突破上方門檻M點時，以該K棒的收盤價做多；當短期VAMA與長期VAMA的差距(DIF)由上往下突破下方門檻N點時，以該K棒的收盤價做空。用10分K測試
出場條件:
1.移動停損: 持有多單自多單進場後起算，若當根K棒收盤價從進場後最高點拉回一定點數X，以收盤價將多單平倉；持有空單則自空單進場後起算，若當根K棒收盤價自進場後最低點反彈一定點數，以收盤價將空單平倉Y
2.出現反向訊號
3.結算日平倉
不知道交易邏輯可不可行，透過元大multicharts來幫忙回測；回測結果如下 (N=80,M=90,X=120,Y=120)
回測從到2009~2015，看起來還不錯
真正上線之後就跌破MDD了~TMD
我的經驗是 通常以指標為出發點的交易策略比較容易跌破MDD，不過未來的發展如何有待觀察。
以上範例僅供參考，有需要完整程式碼再E-mail給我；期待有高手可以把策略修改調整更進化!!
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