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有沒有什麼指標可以表現股價變動的加速度概念? MTM動量指標就是其中之一。公式是當根的收盤價 - 前N根的收盤價,顧名思義就是觀察最近的價格變化,研判上漲的動能或是下跌的動能轉強或是轉弱。

相同的技術指標公式,但是看圖說故事人人用法不同,教科書上面的用法是MTM站上零軸就買進多單,MTM跌破零軸就買進空單,這樣到底可不可行?  最近研讀技術指標帶我進入選擇權交易這本書,裡頭有提到昇級版的MTM指標用法: MTM較前一根動量增加,且動量大於OB值(65)就買進多單;MTM較前一根動量減少,且動量小於OS值(-110)就買進空單,停損設進場價的 7%

按照書上的原意,翻譯成powerlanguage 印證看看

value1 = Momentum(c,Len);

if value1>65 and value1>value1[1] then buy next bar at market;
if value1<-110 and value1<value1[1] then sellshort next bar at market;
if marketposition=1 then sell next bar at entryprice*(1-0.07) stop;
if marketposition=-1 then buytocover next bar at entryprice*(1+0.07) stop;

回測從 2010~2016

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不知道是否我對策略的邏輯解讀有誤,回測的績效和書上表示的有一些落差

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隨著台股的時空背景不同,近期的表現不佳 該策略破了MDD 

檢討書中提到停損7% 應該不是一般人可以接受,因此需要調整;加入移動停損,獲利到了一定的金額確保拉回部會虧損,這樣可以提升一些績效表現

回測似乎有一些改善

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雖然獲利的曲線看起來還是鳥鳥的,不過至少比較好一點,MDD回檔少很多,大概是我還沒有掌握到該指標的精隨~~

Multicharts的好處就是之一可以印證策略的好壞,從模擬回測找到適合的交易方式。大部分的指標都是落後大盤,但是如何從這些落後的資訊去找出可以提高交易勝率或是報酬率,需要一些智慧和運氣!!

技術指標帶你進入選擇權交易  

 提醒本文提到交易策略的回測績效僅供參考,過去績效不代表未來,投資人必須了解投資的風險,衡量本身的財務狀況哦!

 

  

 

 

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