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期交所每天公布三大法人的未平倉部位,到底這些數字有沒有研究價值?

透過EXCEL每天追蹤(期交所有提供近3年的三大法人未平倉資訊),不過這樣很辛苦,透過multicharts可以輕鬆管理這些數據,並且做回測分析研究

通常這樣的外部資料 在multicharts 裡面是沒有提供的,需要手動匯入,(手動匯入Multicharts外部資料教學) 對於像我這樣粗心大意的人 常常資料會key錯,是否可以透過更簡便的方式匯入資料?

在 QuateManager裡面  有個對應ASCII的功能,先從新增商品開始

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找到數據的路徑,把EXCEL和QM做連結 

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EXCEL裡面打開巨集的功能  並且執行抓取外資未平倉量產生CSV檔

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未平倉量就自動更新了 期交所每天PM3:00左右更新當天最新數據

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然後到multicharts 回補更新,就會跑出最近的資料 

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感謝 Amin大這篇文章  無私分享,不用再每天手動更新未平倉資料  

如何運用這樣的資料寫出交易策略,提供一個範例分享

把外資連續買超三天就視為買進,外資連續賣超三天就賣出 加上RSI通道當濾網,並設停損停利

value1 = close of data2;
value2 = RSI(value1,14);

if value2>BV then begin 
if value1>value1[1] and value1[1]>value1[2] and value1[2]>value1[3] then buy next bar at market;
end;
if value2<SV then begin
if value1<value1[1] and value1[1]<value1[2] and value1[2]<value1[3] then sellshort next bar at market;
end;
if marketposition>0 then sell next bar at entryprice*(1-SL) stop;
if marketposition<0 then buytocover next bar at entryprice*(1+SL) stop;

if _Settlement then begin
setexitonclose;
end;

程式碼短短幾行 就能跑出不錯的回測績效

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魔鬼藏在細節裡,老師在說我們都沒有在聽啊 ~~ 

也可以舉一反三套用到其它籌碼的數據(例如10大交易人、P/C ratio.....等) 當作分析研究,越來越多人相信這些大數據的分析,對於交易能有更明確的判斷依據,這樣也許能幫助更多人在期貨市場生存!!

 

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