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最近遇到了一個客戶,自信滿滿地和我說: 「我研發出了一套勝率百分之百的交易策略,套用在任何的交易市場都能獲利,想請你幫忙寫到multicharts裡面,希望透過自動下單讓電腦執行 我就可以退休了!」

對於他的交易熱情,的確有被感動到;但是對於勝率百分之百、絕對….等名詞,我抱持懷疑態度,程式交易裡面幾乎不存在這樣的字眼。當下 我不願意潑人冷水(不然客戶就跑走了....)  但是這位客戶似乎已經走火入魔(當練功到了一定的程度,都會覺得自己的武功天下無敵),不論如何的嚴詞都無法打擊他的信心,他很認真用十分工整的字體寫下他的武功心法,很明確的說這就是他的印鈔機

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截錄以下內容” 當均線糾結後站上均線就買多單,只要有獲利 當KD往下彎就出場;跌破均線就做空單,當KD不再往下就平倉,當MACD指標翻紅就準備加碼、指標翻綠就出場……”

聽了一頭霧水,接著他就把電腦打開,把技術分析圖拿出來比對,不斷解釋說這裏要進場那裡要反手……這一段行情因為…..所以不進場,那一段行情因為……所以要反手

聽了之後我大致上明白了,原來這就是交易的聖杯啊,投資人往往看圖說故事,尋找對他最有利的行情來分析,所以每一段行情都會賺錢,賠錢的交易很自然忽略,當然勝率是百分之百……重點是這些都是過去的走勢。你是交易過去的行情還是未來??

開始出現了我的質疑: 是K棒收完後站上才條件成立,還是當下站上就進場 ? (this bar 和 next bar的差別)

當寶塔線翻紅就買在當根K棒收價,翻黑就空在當根收盤價 (但是寶塔線並不是傳統的K棒啊 )

盤整就低買高賣,趨勢盤就追高殺低 (盤整和趨勢的定義是什麼?)

這就是主觀下單者和程式交易者的差別

主觀下單憑著當下的盤感決定買進賣出;程式交易者根據寫好的邏輯判斷進出

主觀看盤常用的型態(W底M頭、收斂發散…等)看似簡單,但是在程式語法裡面的表示就不是那麼簡單

主觀交易很單純的買進賣出,套用到程式裡面就不一定是這樣子,出場之後又馬上進場.,自己的邏輯互相打架

主觀交易者可能有10個交易邏輯,當下才決定用哪一招,程式交易比較單純,只有符合所有的condition才下單

主觀下單者每天都需要專注盯著電腦銀幕的數字,程式交易者只有在下單出了狀況才去看電腦

主觀交易常常會凹單或過度交易,程式交易者只是有紀律地重複做停損和停利

主觀交易的績效比較會大起大落,程式交易者為了控制風險(MDD)往往會願意犧牲一些獲利來換取穩定的報酬

主觀交易者喜歡根據最近幾筆的交易記錄來決定指標的參數,程式交易者通常是根據比較長的時間或一定的數據作分析

好比不同門派的功夫,交易者本身的操作方式也分成很多個門派,我覺得沒有哪一種交易方式比較好,只有投資人本身適不適合

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回到剛剛的客戶,花了九牛二虎之力終於把他的邏輯轉換到multicharts裡面,他也很期待,自己開發的策略終於完成(雖然不是自己寫的)

打開模擬回測的績效報表,顯示完美的45度角往下,他瞬間出現了失望的眼神,剛剛很有自信的表情馬上變得很訝異,既然台指期不行,那麼跑看看恆生好了,結果也是慘不認賭;於是大聲問我說,multicharts不是可以最佳化嗎,我要跑出一組會賺錢的參數!!

應客戶要求,跑了6~7個參數回測次數超過10000(券商版的回測只能10000筆),電腦從白天操到晚上~~結果……還是一樣的失望 (很想和他說...過度優化的結果 就算跑出來的績效不錯 也不太能用啊)

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於心不忍 我就和他說: 你這樣的邏輯交易次數太多啦,都被手續費和滑假侵蝕到獲利 當然不會獲利 (我是不是太老實了,券商都希望客戶不停的交易)

終於把這盆冷水從他頭上澆了下去,打破了追求無敵聖杯的美夢~~

從multicharts可以回測一些數據,很像財務分析的報表,只是它分析的是投資策略盈虧損益,我覺得 至少不用等真正進入考場才發覺題目都不會寫,不用等輸光了資金才明白那樣的交易策略不可行

天下沒有白吃的午餐,任何好的程式不會憑空而降;沒有百分之百穩贏的策略,能大賺小賠就不錯了~~

不知道他有沒有把我的良心建議聽進去,還是一直努力追求完美的交易策略呢

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