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期交所提供的盤後數據,用來統計未來大盤的漲跌趨勢,是很實用的參考資料。
常用的盤後籌碼數據有三大法人的未平倉、十大交易人未平倉、散戶籌碼未平倉......等
法人的資訊較多,對於股市未來的多空方向判斷較為正確,不懂操作 看不懂多空,跟著法人的腳步不會錯
全世界大概也只有台灣的交易所最友善,提供透明公開的參考資訊
至於這些籌碼數據開如何運用,就看每個人的投資功力

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過去 要把這些籌碼數據導入Multicharts統計回測,需要每天收盤後手動key盤後數據(如何匯入外部資料 看這篇),常常會忘記或是輸入錯誤,因此,身旁投資朋友都不很喜歡用這類的策略
後來進化到用爬蟲技術抓期交所資料,使用ASCII Mapping匯入,把盤後資料自訂成新商品 
但是現在更方便了 利用TC報價,透過函數直接導入外部數據,再把這些數據轉換寫到指標判讀,省去了每天手動維護的麻煩

使用GetChip函數,就可以取得期交所盤後籌碼資料了 

範例說明 取得外資未平倉買口數和外資未平倉賣口數,二者相減,用指標的方式呈現

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散戶的未平倉籌碼是近期觀察的重點。 用getchip取得散戶未平倉資料  (關於散戶未平倉請看這篇)

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過去取得未平倉的作法是透過新增商品 把資料放在 data2,現在是plot 用指標呈現

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多年來使用外資未平倉的籌碼開發策略 績效至今仍未失效,可見外資對台灣股市的影響性  

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運用散戶籌碼寫出的策略的績效回測 近期表現也不錯

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<<回測績效僅供參考 投資仍有風險 須謹慎評估>>

getchip可以取得的盤後交易人資訊類別有 自營商、投信、外資、前五大交易人、前五大特定法人、前十大交易人、前十大特定法人等,歷史資料有完整10年

這樣的作法有幾個優點 
✔ 完整期貨與選擇權過去10年迄今的籌碼數據,省去自行維護資料的麻煩
✔ 整合成 PowerLanguage函數,匯入即可使用的方便性
✔ 直接呼叫函數降低 MultiCharts 資源使用
✔ 提高策略開發彈性,可搭配不同指標運算使用

透過過去數據統計,來研判未來行情,這就是程式交易每天做的功課 ,Multicharts就是最好的分析師
量化分析在這幾年來運用在金融交易,得到了良好的效果,也難怪各期貨商都往這方面發展
手動交易和程式交易的客戶存活率差太多

 

 

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    元大期貨楊宗儒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()