一般當沖的交易員，最常用的就是利用均線當做多空判斷的標準。但是均線的缺點就是只要遇到了跳空的行情，會變得反應落後而且遲鈍。
這邊分享一個簡單的指標，它常常被運用在技術分析裡面的當天走勢圖
這個指標比較被廣泛運用在股票交易上，有涵蓋到成交量的計算標準，看起來好像滿準的
它的計算公式是什麼呢，解釋起來可能有些複雜，不過直接把Multicharts語法貼出來，有點程式概念應該看得懂
這條均線的計算標準是從當天開盤價為基期，不會因為跳空而影響，並用成交量加權所運算出來
vars:bar_vol(0),bar_K(0),amount(0),avg_line(0),total_amount(0),total_vol(0);
if bartype>2 then
bar_vol=volume else bar_vol=ticks;
if d[0]<>d[1] then begin
bar_K= currentbar;
amount= close*bar_vol;
avg_line= close ;
end else begin
amount= close*bar_vol;
end;
total_amount= Summation(amount,currentbar-bar_k+1);
total_vol= Summation(bar_vol,currentbar-bar_K+1);
avg_line= total_amount / total_vol ;
放在期貨的走勢圖
站上平均成本線就偏多操作，在平均成本線之下就偏空操作，均線的用法不就是這樣嗎?
加上簡單濾網，並限制交易次數，避免在線上線下附近忽多忽空不明而造成過度交易；有了明確的交易想法之後，可以把他轉換成買賣交易訊號，透過精確的回測就可以印證策略的可行性
運用在當沖
大概是我撰寫策略的功力不夠，績效跑出來不是太好，主要是交易次數太多，侵蝕不少獲利
乾脆改成波段策略，似乎改善了不少~呵呵
小結論
指標沒有對錯，只有使用方法不同；當沖績效不好，換個想法，改成波段策略也許就會不一樣；
順勢的交易策略行不通，也許改成逆勢交易，整個交易績效就會改觀
用不同的角度看這盤勢，多一點嘗試，多一些驗證，相信可以少花一些學費
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