期權加油站

書中自有黃金屋，網路上爬文有時候也會有意外收穫。常常關注期權加油站，好心的版主都時常分享有用的資訊。

這是某網友分享的指標，是經過改良的RSI，程式碼如下

inputs: len1(9),rsi_val(9),alpha(0.1);
vars: IFT(0);

value1 = alpha*(RSI(C,rsi_val)-50);  
value2 =  average(value1,len1);

IFT = (expvalue(2*Value2)-1)/(expvalue(2*Value2)+1);

plot1(IFT);

套用Multicharts 以指標呈現，似乎看不出來有什麼可用之處

加上一些想法，轉換成買賣訊號  (以下為範例，僅供學習參考)

input: starttime(0900),endtime(1200),RSI_val(14) ;
vars: IFT(0);

value1 = alpha*(RSI(C, rsi_val)-50);
value2 = average(value1 , len1);

IFT=(expvalue(2*Value2)-1)/(expvalue(2*Value2)+1);

if time>starttime and time<endtime then begin
 if  IFT+IFT[1]> 1  then buy next bar at highest(h,10) stop; 
 if  IFT+IFT[1]< -1  then sellshort next bar at lowest(l,10) stop;
end;

加入 停損和停利
setstoploss  (停損的函數)
setprofittarget (停利的函數)

考慮當沖還是波段
setexitclose (收盤價平倉)

有客戶問說 指標和訊號有什麼不同?  在Multicharts裡面 指標是呈現在圖表上面的劃線，訊號是根據指標黃金交叉或死亡交叉等標示出的買賣箭頭。指標只能看圖說故事，訊號則是可以透過回測驗證績效

不加手續費和滑價 回測出來的績效

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加上交易成本之後~~有點失望  

近幾年來的市場波動變小，許多當沖策略都失靈

有些指標本質還不錯，只需要加入一些濾網修正，回測的績效就會變美；有些指標則是怎麼寫都績效奇差，只好放棄。

在策略上的調整和修正，我會... 
1.加入濾網，降低交易次數提高勝率 (營業員最不想說的)
2.把逆勢改成順勢 反著做也許會不同 (一般人的想法通常是錯的)
3.停損點放大 (避免常常在停損過度交易)

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