期權加油站

常常在電視節目聽投顧老師說，台指期轉正價差，行情走勢偏多，當台指期轉逆價差，行情就要偏空操作；有另一位老師說，正價差過大表示行情過熱，應該減碼部位，到底正價差逆價差對於未來行情走勢是否有影響?

元大multicharts 裡面有個內建指標 spread-diff ，程式碼只有二行 主要的功能是計算二個不同商品之間的價差 

inputs: DataSeries1( Close of data1 ), DataSeries2( Close of data2 ) ;

Plot1( DataSeries1 - DataSeries2, "SprdDiff" ) ; 

例如，劃出台指期和現貨之間的價差； 在Data1放台指期，在Data2放現貨

副圖呈現出來就是期貨與現貨之間的價差變化

另外一個指標是spread-ratio，程式碼如下

if DataSeries2 <> 0 then Plot1( DataSeries1 / DataSeries2, "SprdRatio" ) ;

如果計算台指期和摩根之間的價差走勢，或是台指期和電子之間的價差變化，因為價格基期不同，用相除 Data1 / Data2 可能比相減Data1 - Data2較好

如果調整了Data1的周期，同時也要調整Data2的

把價差當做是一個商品，也可以加入均線、或是通道...當作買進賣出的參考依據

實驗看看 當正價差做多，逆價差做空 用日線圖做測試

diff=close of Data1- close of Data2;
if diff cross over 0 then buy next bar at market;
if diff cross under 0 then sellshort next bar at market; 

績效慘不忍睹，可見投顧老師講的不一定正確

換一個角度思考

diff=close of Data1- close of Data2;
if diff cross under 0 then buy next bar at market;
if diff cross over 0 then sellshort next bar at market; 

改成小時線，逆價差同時突破高點買進，正價差跌破低點賣出，加上停損停利

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multicharts的好處就是可以把交易邏輯或是想法，透過程式回測跑出模擬績效，也可以不斷修正，找出最適合自己的交易策略

這是透過價差的想法寫出來的，程式碼不超過10行 ，簡單就是美!! 

加上小小移動停損停利，不用濃妝豔抹就很漂亮

知道秘密的人就留著自己慢慢享用就好了~~

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