Average True Range (ATR) 真實波幅是 J. Welles Wilder 在1978年發表，目的在測量價格的波動性。
該指標不提供價格的方向，只是告訢我們價格變動的程度。
Welles Wilder把真實波幅 (True Range) 定義為以下三項中的最大值：
- 當天最高價至最低價的幅度。
- 當天最低價與昨天收盤價的幅度。
- 當天最高價至昨天收盤價的幅度。
用程式的語法表示 if Close[1] > High then TrueHigh = Close[1]else TrueHigh = High;
如果該K棒的高點比前根K棒的收盤高，那真實高點就是今high，如果該K棒的最高價還比前一根的收盤價低，那真實高點就是前根的收盤價。
if Close[1] < Low then TrueLow = Close[1] else TrueLow = Low;
如果該K棒的低點比前根K棒的收盤低，那麼的真實低點就是該K棒的最低價，如果該K棒的最低點比前根K棒的收盤價還高，那麼的真實低點就是前根K棒的收盤價。
TrueRange = TrueHigh - TrueLow; 真實區間就是真實高點減去真實低點
ATR = Average(TrueRange, Length); 也就是把近期真實區間加總平均
在哪邊可以找得到ATR的指標??
EasyWin 裡面技術指標>>其他指標
在Multicharts裡面內建指標
看得出來ATR和方向性無關，和波動率比較相關
AverageTrueRange 交易策略裡面常常被用來當作移動停損或出場的依據
找到Multicharts的內建訊號，打開程式碼 有二個參數，分別是多少個ATR的平均以及幾倍的ATR
範例說明
有名的Keltner通道也是用ATR原理設計的
中間值是均線，通道上緣則是均線+N倍的ATR；通道下緣則是均線-N倍ATR
至於是應該區間內來回逆勢操作，或是突破通道作順勢交易，就看個人判斷啦
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