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想要在期貨市場當個常勝軍,不能只懂期貨,選擇權商品也能深入了解,操作上相互搭配,績效就更如魚得水。

 

言歸正傳,在multicharts裡面是否可以使用選擇權交易,首先了解下單機的設定

先從QM裡面新增選擇權商品

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下單機裡面新增模組,建議分開Call設一個模組,Put設定一個模組

這邊要注意,由於選擇權的波動比較大,有些券商取消了市價單的功能,因此需要用讓價的方式(以參考價+-一定的價格取代市價單)

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依序在主圖商品代號、下單商品代號一一設定,(主圖商品代號就是在multicharts圖表裡面的商品名稱,例如TXOJ6就是2016年10月份買權合約;下單商品代號 (TXO.1610 C 8800)就是2016年10月履約價8800買權);下單商品種類選台灣期貨

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選擇權下單遇到了另外一個難題,到底應該選擇哪個履約價??  一般建議是價平或價外1~2檔;愈價外履權利金愈便宜但是愈容易結算時歸零

用multicharts如何選擇履約價? 如果是專業版可以用ADE的功能,但如果是券商版只好用多開幾個視窗,每個視窗設定不同履約價,用權利金價格的區間來決定交易哪個履約價

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舉例說明

先把期貨的商品放在data2,把選擇權的商品放在data1,當期貨價格站上均線買進多單,跌破均線平倉

if close >50 and close<100 then begin (限制權利金在一定的價格範圍才會執行)
if close of data2 cross over AverageFC(close of data2,50)+10 then buy next bar at c+5 limit;  (建議不要用market改用limit)
end;

if close of data2 cross under AverageFC(close of data2,50) then sell next bar at c-5 limit; 

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站上50MA選擇權的9200 call就會買進,跌破均線就賣出;第二次站上均線因為權利金大於100則不進場,可能就會是另外一個視窗的履約價進場

在簡便一點就是把權利金的範圍設定成input參數可以從外部調整,觀察當時價平附近選擇權的權利金大約落在什麼範圍,就大概知道會交易哪幾個履約價

設定不同履約價格執行不同的口數

if close>=50 and close<100 then begin
XX=8;
stoploss=0.8;
end;

if close>=100 and close<200 then begin
XX=4;
stoploss=0.5;
end;

if close of data2 cross over AverageFC(close of data2,50)+10 then buy XX contracts next bar at c+5 limit;  依據不同履約價的權利金買進不同的口數

if marketposition=1 then sell next bar at entryprice*(1-stoploss) stop;  停損用百分比

下單機模組選擇新增設定的模組名稱

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總之,這樣的好處是把期貨買賣訊號用選擇權執行,增加資金靈活的運用;缺點是券商版multicharts有10個視窗的限制,選擇權每個不同履約價各會佔用一個視窗,所以很快就會用滿

看多可以buy call + sell put;看空可以buy put + sell call 取代期貨 ;想要把期貨的策略到用到選擇權的交易,滿推薦這本書的>> 技術分析帶你進入選擇權交易

看期貨訊號下選擇權,以上是簡單的做法,有任何想法也歡迎和我分享討論

 

 

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