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近期公司推廣智能交易,舉辦了一系列講座,不少投資人開始認同程式下單這樣的交易方式

這次分享的講師,在業界相當知名~~主要討論到程式交易的資金管理

我們都知道,回測曲線越完美的程式,越容易破MDD,過去的時空背景,不一定適用在未來的行情,策略總有失效的一天。

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你有多少的資金? 你的程式語言能力? 你有多少時間?    於是程式交易這條路篩選掉了很多人

從一開始學習軟體的使用、學習寫語法;學習如何開發交易策略、到運用多策略都商品投資組合......每個階段都是困難重重~~有多少人走到最後一關

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剛剛入門的不一定會寫策略,也可能租用別人的策略,但是 一定要懂得會管理策略

下面這張投影片是做程式交易的人實際會經歷的過程吧

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沒有永遠的聖杯  所以 資金管理很重要

但資金管理很抽象,沒有明確的做法,相同的策略到了不同管理者的身上,也可能會有不同的結果

分成消極的停損和積極的加碼,在於下單部位的控制;更進化的是從淨值的損益加減碼

運用淨獲利曲線的交易是一種資金管理的型態 。Trade Equity Curve的觀念則是把資金曲線當作一條曲線來做交易

把實際交易的權益數當作是一檔股票 或是一檔基金,買在起漲賣在起跌 動態調整策略部位

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有人認為,績效表現好的時候應該給他較高的權重,加碼該策略;績效表現爛的時候減碼,或是交易部位降到0,控制總部位的風險,一般正確的作法應當是如此;

但是有另外一派的人認為,應該在績效回檔的時候加碼進場,績效創新高時減碼出場,前提是策略要保證未來不會失效

老師說 雞蛋不要放在同一個籃子裡面,分散投資標的,分散投資策略,才能降低風險,因此 跑程式交易的人手上都不會只有1支策略,而是一籃子的武器

漸漸地朝著多策略的方向努力,希望降低MDD並且平滑績效;但是 市場若是沒有波動,再多的策略也會失效。於是 想要不同市場發展,但發現大聯盟的選手比中華職棒厲害多了,每個市場的特性都不同,當我們明白交易原來就是這麼一回事,已經繳了不少學費......

說明會的精華重點,用固定風險+阿爾法選股+機器學習。什麼意思?

每次交易固定停損在一定的比率,透過獨創的選股功能汰弱留強,運用機器自動管理

比喻 自己是球隊的總教練,有很多選手每個人的狀況不一,觀察近期狀況好的球員先發上場,表現不佳的放在板凳 ,策略管理亦是如此。即使手上的球員都不認真努力打球,最壞的情形就是不讓他上場,對整體表現不會影響

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總教練不一定要是明星選手,但需要知人善任,不斷尋找好的球員,調整最佳的組合

multicharts裡面有幾個函數 記錄總淨值權益曲線   i_OpenEquity 未平倉權益  i_ClosedEquity 已平倉權益,netprofit累積淨值曲線,可以畫成指標,時時刻刻追蹤淨值權益的變化

我的做法就是策略表現不佳  透過程式碼把它關掉(這一篇記錄)

不要輕易干預程式,要相信交易的準則,堅持到最後的就會是贏家~~這句話正確嗎 ??

交易這條路上千萬別這樣想,因為可能會掉到谷底爬不出來;選對方法可以少奮鬥很多年,做錯決定可能要花更多的時間彌補

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另外一個重點~~進場決定勝率,出場決定賠率;

一般主觀交易者追求的是勝率,喜歡尋找漂亮的進場點 (因為好的進場點就不太會輸);程式交易者重視的是賠率,好的出場點可以提高賠率(賺大賠小)~~

所以 不要迷信高勝率 就會帶來好績效

這是在大陸地區舉辦的交易競賽,各種不同交易組別的損益情形

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程式交易這條路,不是比的是誰的績效最好,而是比誰走得最穩

為了推廣智能交易,讓更多投資人認識程式交易 元大期貨近期舉辦了交易競賽  

活動網頁 http://www.yuantafutures.com.tw/2017Trading/

希望有更多志同道合的朋友參與武林大會,也藉此了解彼此 和這些高手的差距在哪邊

 

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