CCI指標又稱為順勢指標,英文全稱為“Commodity Channel Index”,是由美國股市分析家Donald Lambert所創造的,是一種重點研判股價偏離度的股市分析工具。也是曾伴隨著我每天看盤,在EasyWin裡面被歸類為的常用指標之一。關於CCI指標 在網路上可以找到一堆關於它的介紹,顧名思義,他應該是順勢操作的指標,用來判斷趨勢方向,但是多數人卻解讀成超買超賣當作逆勢指標使用
公式如下
CCI(N日)=(TP-MA)÷MD÷0.015
其中,TP=(最高價+最低價+收盤價)÷3
MA=最近N日收盤價的累計之和÷N
MD=最近N日(MA-收盤價)的累計之和÷N
0.015為計算係數,N為計算周期
在EasyWin的技術分析找到CCI指標 (技術指標>>趨勢指標>>順勢指標)
調整參數有2個 一個是CCI的參數,一個是CCI的平均參數
從圖上可知 CCI的0軸其實就是均線,在0軸以上表示在均線之上,在0軸以下表示在均線之下;-100 ~ +100表示距離均線乖離的程度
在Multicharts裡面也有內建的CCI指標 顯示在副圖2
傳統的CCI用法
CCIval= CCI(14);
if AverageFC(CCIval,10) cross over AverageFC(CCIval,20) then buy next bar at market; 短期CCI穿越長期CCI買進多單
if AverageFC(CCIval,10) cross under AverageFC(CCIval,20) then sellshort next bar at market; 短期CCI往下穿越長期CCI買進空單
套用在台指期似乎不太行 ~ 哈哈,不然很多人就可以靠這一招致富
在書上學到CCI應該要順勢操作,加上濾網和停損停利 (以下是書上看到的範例)
condition1= H>lowD(0)+1.5*AvgTrueRange(60);
condition2= L<highD(0)-1.5*AvgTrueRange(60);
if condition1 and AverageFC(CCIval,Slen) > AverageFC(CCIval,Llen) and H>=DH then buy next bar at highest(H,3)+1stop;
if condition2 and AverageFC(CCIval,Slen) <AverageFC(CCIval,Llen) and L<=DL then sellshort next bar at lowest(L,3)-1stop;
if marketposition=1 then sell next bar at entryprice*(1-STL)stop;
if marketposition=-1 then buytocover next bar at entryprice*(1+STL)stop;
套用在許多周期都不盡理想,是那邊出現了錯誤嗎.....
客戶問我,怎麼照著程式碼寫卻和書上的回測績效落差這麼多~~也是啦,沒有人會這麼大方把獲利方程式公開出來,畢竟還是需要下工夫研究;其實CCI只要稍做修改,調整參數和進出場濾網,就可以把回測績效變漂亮
Multicharts其實很好用~~
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