期權加油站

很多交易台指期貨的投資人最討厭的技術型態就是跳空缺口，台股是淺碟型的市場容易受國際股市影響，交易時間短不容易與國際接軌，因此常常產生跳空缺口，留倉過夜總是睡不好覺。

了解跳空缺口的特性，掌握跳空乖離過大的特性，其實也有機會找到適合的交易，大師曾經說過，不管多空，只要有行情就要懂得把握。

範例假設

昨天的收盤價小於前天的開盤價，今天開盤開低且開低幅度低於昨天收盤的0.5%以上 在9:45分之前，如果符合條件就買進多單；反之如果昨天的收盤價高於前天的開盤價，今天開盤開高且開高幅度高於昨天收盤的0.5%以上，如果符合條件就買進空單，這應該算順勢還是逆勢交易呢?  如何轉換成powerlanguage回測?

If marketPosition = 0 and time>0850 and time<=0945 and EntriesToday(D)<1 then begin  

If Closed(1) < OpenD(2) and (OpenD(0) < CloseD(1) * 0.995) then buy next bar at market;

If Closed(1) > Opend(2) and (OpenD(0) > CloseD(1) * 1.005) then sellshort next bar at market;

end;

加上停損停利 

setstoploss(pointvalue*N);  N值設定成可外部調整的參數

setexitonclose; 當天收盤價平倉 

就不把回測績效貼出來了，有multicharts的客戶可以當做周末的回家作業 有空研究看看吧

小結論:

台股的特性比較容易開低走高或是開高走低，反應了多數人的心態，跳空賺錢了就想要獲利了結，行情有可能因為漲太多或跌太深而反轉；

這樣的做法似乎只在開盤的某個時刻有效，也透露出了主力或外資比較習慣操作的時段

台指期是市場的領先指標或是落後指標? 加上現貨的走勢判斷會不會更有效，加上停利的機制會不會更好?  運用在其他商品或市場是否也有一樣的特性? 發揮自己的創意以及本身對交易的看法，透過multicharts回測，找出有利的交易方式，這樣絕對有助於提升交易的信心!!