技術指標本身只是一個輔助的工具,使用上各有優缺點,傳統的交易邏輯是否可行,還是需要調整改良之後才能夠使用? 希望能有個正確的使用說明書,告訴我明確的方向,不論是透過參數的調整或是加上濾網,找出最適合的交易方式。
KD是一個大家都熟悉的技術指標
先了解KD是由二條曲線(快速K值和慢速D值)所搭配,二者先經過未成熟隨機值(RSV)所計算出,詳細說明請問google大師 (KD指標介紹) 。
傳統KD會有3個參數(一般軟體預設是值是9,3,3) 意思就是用9根K棒做為RSV計算期間,而K值和D值的平滑參數採用3根K棒,傳統的交易邏輯是20以下黃金交叉做多,80以上死亡交叉作空
許多人喜歡套用KD指標在股票操作上,基本上這樣的操作模式套用在台指期,應該是行不通的,因為期貨的波動性比股票快,真正的行情往往出現在高檔或是低檔的鈍化。在技術指標帶你進入選擇權交易這本書裡面有提到進化版的KD交易策略,簡單的交易策略如下
多單進場: K值由下往上穿越D值(黃金交叉) ; 且K值大於15;
空單進場: K值由上往下穿越D值(死亡交叉); 且D值小於80;
出場條件: 利用移動停損,多單自高點拉回180點平倉;空單自低點反彈90 點平倉
把它轉換成multicharts的語法範例,程式碼如下
Value1 = Stochastic( H, L, C, 92, 39, 39, 1, var0, var1, var2, var3 ) ; KD指標在multicharts裡面叫做stochastic函數
if var2 cross over var3 and var2>aa then buy next bar at market; var2就是K值 var3就是D值
if var2 cross under var3 and var2<bb then sellshort next bar at market;
if marketposition=1 then setdollartrailing(XX*pointvalue);
if marketposition=-1 then setdollartrailing(YY*pointvalue);
書中提到的KD參數 應該是經過最佳化的值,有Multicharts 的朋友也可以自行回測找出適當的參數
回測 2010~2015 5分鐘K
短短幾行就可以找到接近45度的profit curve!! 有客戶問說,這樣的交易策略可否直接上線交易呢?
若是觀察2016 這樣的交易邏輯 可能會賠得慘不忍睹~~
小心得
找對商品在適合的時機點用對交易策略,就會有好的結果;過度優化的結果,只是對歷史的績效有所交代,並不表示未來能夠持續有好表現;暫時失效的策略,也不表示未來不會創新高
用技術指標為進出場依據交易策略比較有機會破MDD
水能載舟亦能覆舟,技術指標只是個工具,如何運用看投資者本身的智慧
使用元大的multicharts當作策略開發的工具,可以減少摸索的時間,也可以驗證書上講的投資方法有沒有道理
以上範例僅供參考~~我又做了傻事 把參數再度重新優化了一次,看起來又是45度的完美曲線,放到明年度再回頭檢視,看看是否還能有好表現
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