期權加油站

 

面對不同的行情，策略的獲利表現不可能永遠一路長紅，可能是短暫的失效，過了一段時間後會再創新高，也可能破MDD(歷史最大虧損金額)後就回不去了
這邊分享一個指標，隨時監控紀錄策略的績效表現

Vars: nowEquity(0),CloseEquity(0),avgEquity(0),color(0);

NowEquity = i_OpenEquity;  (即時的淨值損益)
AvgEquity = Average(nowEquity, N); (抓權益曲線平均值，N為自設參數)

if nowEquity > avgEquity then color=red else color=green ;

plot1(nowEquity,"",color);  劃出指標 
plot2(avgEquity);

比起從回測報表查詢淨值曲線圖的表現，放在附圖2 相對容易觀察

績效的計算，也可以改成平倉權益曲線，或是日權益曲線

把表現好的選手留在場上，表現不佳的球員坐板凳，至於好不好用 就自行研究看看了!! 

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