什麼是人性化因子? 這個名詞第一次聽到是在公司的內部教育訓練，在程式交易的回測報表檢視，也會用這樣的數據評估。
<<節錄自分析師關鍵報告書>>
人性化因子又稱為C值，在正常的程式交易過程，C值高低影響甚鉅，除了必須要能賺錢之外，更重要的必須符合人性。
A值 = 平均每筆獲利 / 平均每筆虧損 (賺賠比)
B值 = 做錯次數 / 做對次數 (勝率)
C值 = A - B
基本的人性化因子必須大於1，通常賺賠比高的程式勝率較低，勝率較高的成是賺賠比較低，所以簡單衡量的標準
- C值<0.5 失敗率高不然就是小賺大賠
- 0.5<C值<1 可採用但人性化稍嫌不足
- C值>1 符合人性化
舉例說明 該策略的分析報告裡面 A值 為平均獲利/平均虧損 = 1.08； B值 為虧損次數/賺錢次數 = 346 / 421 = 0.82
C值 = A - B =1.08 - 0.82
是不是有用，就看個人的標準了~
文章標籤
全站熱搜
留言列表
