進擊的BBand策略－期權加油站

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技術指標應該如何運用才是正確的方法? 有沒有比較科學的方式可以印證答案?

bollinger Bands 是很受歡迎的通道指標，而BBand%指標是bollinger Bands 的延伸，把原先通道的指標改成用%比的方式放在副圖裡呈現。關於BBand指標的介紹看這一篇

一般教科書的用法這是一個逆勢系統: 50是中軸，也就是均線的多空位置，合理的區間通常是0~100，分別表示通道的下緣和通道上緣；價格從上往上穿越下通到買進多單，由上往下穿越上通道買進空單；在箱型盤整的時候這是一個不錯的做法，但是長期而言這樣的操作方法到底對不對? 如果可行，股市裡面不會有那麼多輸家

讀到技術指標帶你進入選擇權交易這本書有提到進化版的B Band交易策略，透過multicharts實驗看看是否可行

進場條件: 改良%B 計算低點%B和高點%B。若低點%B由下往上突破30，則當根K棒收盤價做多；若高點B%由上往下跌破50，則當根K棒收盤價作空

出場條件: 多單從進場之後的高點拉回90點平倉，空單從進場之後的低點反彈170點平倉；若多空單都沒有出場則結算日平倉

{低點B Band% 的公式}

var0 = AverageFC( L, Len ) ;
var1 = StandardDev( L, Len, 1 ) ;
var3 = var0 + NumDevs * var1 ;
var2 = var0 - NumDevs * var1 ;
if var3-var2>0 then value1 = ((Low-var2) / (var3-var2))*100;

{高點B Band% 的公式}

var0 = AverageFC( H, Len ) ;
var1 = StandardDev( H, Len, 1 ) ;
var3 = var0 + NumDevs * var1 ;
var2 = var0 - NumDevs * var1 ;
if var3-var2>0 then value2 = ((High-var2) / (var3-var2))*100;

if value1 cross over 30 then buy this bar on close;
if value2 cross under 50 then sellshort this bar on close;

if marketposition=1 then setdollartrailing(XX*pointvalue);
if marketposition=-1 then setdollartrailing(YY*pointvalue);

回測的結果從 2010~2016

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