透過Multicharts驗證交易邏輯 @ 期權加油站

最近在某財經分析的書籍，有作者分享運用RSI的當沖實戰技巧。
RSI 應該算很普遍指標，大部分有接觸過技術分析的朋友都聽過或研究過
老師說: RSI 來到20以下表示超跌，應該買進多單；來到80以上表示超漲應該買進空單，每天只要賺30點... 就可以養家活口...
這個邏輯對不對?

有了Multicharts，我們來做個簡單的實驗

程式碼如下

vars:xRSI(0);
xRSI=RSI(C,N);

if t>0900 and t<1200 then begin
if xRSI < 20 then buy next bar market;
if xRSI > 80 then sellshort next bar market;
end;

if marketposition=1 then begin
sell next bar entryprice + 30 limit;
end;
if marketposition=-1 then begin
buytocover next bar entryprice - 30 limit;
end;

if time>1330 then begin
sell next bar market;
buytocover next bar market;
end;

我們打開 Multicharts 回測功能，檢視績效報表，從淨損益走勢圖我們可以看到，這樣的績效還滿穩定的，不過是穩定的賠錢
可見書上寫的或是老師講的不一定正確

如果倒過來試試。停損設30點不設停利而是放到收盤平倉
if marketposition=1 then sell next bar entryprice - 30 stop;
if marketposition=-1 then buytocover next bar entryprice + STL stop;