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通常 在觀察未平倉籌碼,最先想到的是外資的未平倉量變化 (如何用外資未平倉量判斷多空,看這一篇)
最近越來越多人關心 散戶的未平倉部位

我們先了解散戶籌碼是什麼

有個A先生持有多單 同時有個B先生持有空單,就會累積一口未平倉量;期貨市場是零和遊戲 有人做多就相對有人放空,因此和法人留倉相反的就是散戶(把它當作散戶的籌碼)

萊到期交所的網站。三大法人>>區分各期貨契約>>依日期 

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加總三大法人的小台期未平倉 (和三大法人留倉方向相反定義為散戶的指標)。記錄每天的增減變化

累計散戶的未平倉統計研究,到底這樣的數據有沒有參考價值?

首先必須把歷史數據匯入 套用到Multicharts,再把交易邏輯轉換到程式語言 回測 (如何匯入外部資料 看這一篇)

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拿熟悉的三顧茅廬策略測試,看起來績效表現還不錯,可見散戶籌碼是有效的參考指標 

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另一個值得思考的問題是,為什麼散戶總是輸多贏少 ? 散戶都是什麼樣的交易心態和做法? foodshow%20(27).gif

這些籌碼的數據 屬於盤後資料,必須等期交所每天公布後才更新
交易日必須是隔天 也就是 next bar 的概念

缺點是這些歷史資料需要手動維護,或是透過資訊廠商另外購買盤後數據

有興趣可以研究看看

 

期交所網站公開資訊

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    元大期貨楊宗儒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()