面對不同的行情,策略的獲利表現不可能永遠一路長紅,可能是短暫的失效,過了一段時間後會再創新高,也可能破MDD(歷史最大虧損金額)後就回不去了
這邊分享一個指標,隨時監控紀錄策略的績效表現
Vars: nowEquity(0),CloseEquity(0),avgEquity(0),color(0);
NowEquity = i_OpenEquity; (即時的淨值損益)
AvgEquity = Average(nowEquity, N); (抓權益曲線平均值,N為自設參數)
if nowEquity > avgEquity then color=red else color=green ;
plot1(nowEquity,"",color); 劃出指標
plot2(avgEquity);
比起從回測報表查詢淨值曲線圖的表現,放在附圖2 相對容易觀察
績效的計算,也可以改成平倉權益曲線,或是日權益曲線
把表現好的選手留在場上,表現不佳的球員坐板凳,至於好不好用 就自行研究看看了!!
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