期權加油站

期交所每天盤後公布的未平倉數據，一直是我長久追蹤的籌碼指標。前輩說過，只要站在巨人的肩膀上，就能夠看得和他一樣遠，跟著法人大戶的腳步，要獲利的機率也比較高
本篇研究的主題是盤後大額交易人的未平倉，追蹤前十大交易人選擇權的未平倉

call未平倉  =  10大交易人 買權買方 - 買權賣方
put未平倉  =  10大交易人 賣權買方 - 賣權賣方

透過元大籌碼精靈，不需要手動餵資料給Quotemanager，維護盤後資料更加方便 (有關籌碼精靈了使用方式 看這一篇)

從籌碼精靈匯入大額交易人的選擇權未平倉資料給 multicharts ，設定成data2和data3，方便觀察每天籌碼變化

我比較喜歡簡單的邏輯，如果不用特別最佳化更好

使用TC的籌碼函數也很方便，取得十大交易人 買權的買方和賣方賣權的買方和賣方分別計算，程式碼如下 (如有錯誤請指正)

Value1 是 買權買方減去賣方 ；Value2是 賣權買方減去賣方； Ｄiff 是買權和賣權口數的差距

套用在台指期日K的走勢圖觀察，雖然交易次數不多，但是趨勢行情都領先大盤反映了。看來這十大惡人已經從台指行情撈了不少油水　

策略模型尚未加上停損停利，就已經有不錯獲利表現

寫好新的策略， 依照慣例 先放幾個月的樣本外測試，觀察績效曲線的變化 

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