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世界上也許有交易的聖杯,穩賺不賠的交易方法,但我想不會出現在程式交易。
如果這標題讓你很失望,請不用繼續往下閱讀
 
會透過程式交易,是希望有穩定的被動收入,透過電腦自動下單把正確的交易邏輯付諸實踐,但是在摸索的過程,有時候卻不知道自己犯了一些錯誤

這篇文章的重點是要介紹 Heikin-AsHi   (有人稱之為裁縫線 或是平均K線)

公式如下

vo = (open+close+high+low)*0.25  收盤價=原始K棒的開高低收相加後 /4

vc = (vo[1]+vc[1])*0.5  開盤價=(前一根開盤價+前一根收盤價) /2

vh = max(high,maxlist(vo,vc)) 最高價=(原始K棒的最高價,開盤價,收盤價) 取最高值

vl = min(low,minlist(vo,vc))  最低價= (原始K棒的最低價,開盤價,收盤價) 取最低值

在Multicharts 裡面的設定 除了標準模式 也有其他特殊K棒樣式

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Heikin-AsHi 是屬於重新定義過的K線,並不是傳統的K棒,開 高.收.低也是重新被定義過,在視覺上看起來比較舒服,但你會發現它並不是連續的K棒型態;除此之外,RenKo、新價線...也都有類似的問題。

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是否可以用在實際交易上??  簡單實驗: 套用 MACD的訊號,柱狀大於0買進多單,柱狀小於0買進空單

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輕易地就寫出了非常完美的回測績效

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在交易次數偏多的情形下還能夠每年 每個月達到正報酬

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但套用到傳統的K棒卻差很多~~ A11-028.gif

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沒有真實下單,可能看不出差異,真實交易後就會幻想破滅了 1043.gif

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所以~~看到某某高手分享的回測績效 也不用太羨慕,你也可以簡單就寫出來了

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至於 使用傳統的K棒 有沒有可能寫出來漂亮的回測曲線?  根據經驗 如果是透過投資組合有可能做到,但是單一策略,應該是不可能的任務 (除非是過度優化)

下圖是透過10個策略組合 用專業版PB回測功能跑出來的報表 foodshow%20(2).gif

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另外在Multicharts設定上面 需要留意的地方

🔸  未設定手續費和滑價。  

🔸  使用到 setstoploss 或是 setpercenttrailing 指令卻沒有開啟細部回測。   

🔸  商品設定錯誤。 合約規格設定錯誤

這些都會導致回測績效是個快樂表 popo%20(28).gif

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程式交易 是將我們是事先設定好的條件交由電腦執行,盤中走勢變化,都可能影響下單的表現;過去的回測完美 也不代表未來表現會延續

理想是美好的 現實是殘酷的;把白日夢轉換成實際行動,是我們一起努力的目標

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    元大期貨楊宗儒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()