期權加油站

順勢交易到底對不對，為什麼很多老師都告訴我們期貨交易需要順勢操作?  

順勢操作最基本的用法就是利用K棒的高低點突破，也就是傳說中的海龜操盤法

在這本書中曾經提起過的交易方式，到底可不可以透過回測來印證呢

在multicharts裡面就有內建的價格通道指標， 也就是突破X根K棒的高點買進多單，跌破Y根K棒的低點買進空單，多單跌破XX根K棒就出場，空單突破YY根K棒就停損~~這應該算是一個經典的操作策略；就算不會自己寫語法，也可以套用內建的策略試試看，印證老師的說法是否正確

程式碼很簡單只有二行

buy("B") next bar at highest(high,36)stop
sellshort("S") next bar at lowest(low,36) stop

比較到底是突破多少根K棒買進賣出比較好用?? 不同的周期，也可以套用最佳化的參數研究看看

沒錯，看起來就是追高殺低，盤整的行情可能會十分煎熬，遇到震盪比較大的行情可以掌握趨勢

利用價格通道設定移動停損停利，內建的訊號裡面有 Channel Trailing，函數的設定參數是當獲利超過多少金額以上，如果跌破了N根K棒的高點或低點就平倉

if MarketPosition = 1 and MaxPositionProfit >= XX then Sell next bar at lowest(low,N) stop

 if MarketPosition = -1 and MaxPositionProfit >= XX then buytocover next bar at highest(high,N) stop

這樣簡單的邏輯，不僅僅套用在台指期，也可以運用在其他的外期商品，針對不同市場的特性找出相對的規律性；從元大期貨提供的投資報告裡面可以觀察哪些商品的波動率和趨勢性比較明顯

 小心得 

好的策略用在對的市場可以提升績效。好的進場點很重要，但是漂亮的出場點更重要。想要追尋完美的聖杯，卻往往忽略了身邊的幸福，後來才發現原來簡單就是美