期權加油站

RSI我覺得就是一個不錯的邏輯架構，初學者不用著墨於複雜的技術指標公式，在愈簡單的策略就能獲利的情形之下，反而越能夠持久不衰。它本身是相對強弱勢的概念，屬於0~100區間的擺盪指標，用來衡量現階段的行情處在上升或是下降的位置，投資人可判斷是否順勢買進或是跌深搶反彈。關於RSI指標的公式  介紹 

在技術指標帶你進入選擇權交易這本書裡提到了進化的RSI交易策略，試著把交易條件轉換成powerlanguage，看看是否從中能夠找到聖杯

進場條件: 當RSI的均值突破上界，且高點較前一根高點高，則在收盤價進場作多；當RSI的均值突破下界，且低點較前一根低點低，則在收盤價進場作多

出場條件: 停損點200點，或是結算日平倉

value1 = RSI(c,15);
value2 = average(value1,15);
if value2 > aa and H>H[1] then buy next bar at market;
if value2 < bb  and L<L[1] then sellshort next bar at market;
setstoploss(XX*pointvalue);

到底分析師講的有沒有道理，透過multicharts的回測來實驗 回測期間從2010~2016 使用10分K周期

雖然不怎麼平滑，但至少是往上的斜率，獲利也近期不斷創新高

只要使用技術指標，難免會經過優化的處理，但是不過度優化修飾，也能維持一定的穩定度，那就是個不錯的交易策略

如果上過元大張林忠老師的課 教你開發策略常用的濾網，把它套用到RSI交易策略過濾之後，發現回測績效又更上一層樓

提醒本文提到交易策略的回測績效僅供參考，過去績效不代表未來，投資人必須了解投資的風險，衡量本身的財務狀況哦!

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