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Momentum

公式

C(t)/ C(t-n)

Disparity

概要

股價和移動平均線的差異度,將當日的股價分成百分率來標示差異度。

變數

n : 移動平均期間

公式

( C / MA(C, n) ) *100

 ** 預備差異度的差距太小,任意相乘100,再分成而顯示。

AB Ratio

概要

AB Ratio是指以強弱對來了解股價波動,並掌握兩者之間的平衡變化,從而預測股價變化的指標。

變數

n1  : A-Ratio 設定日

n2  : B-Ratio 設定日

公式

A Ratio = SUM( (H(t) – O(t)), n1)   / SUM( (O(t) – L(t)), n1 ) * 100

B Ratio = SUM( (H(t) – C(t-1)), n2) / SUM( (C(t-1) – L(t)), n2 ) * 100

Band Width

概要

基本上 Band Width的數值過度的變大或變小,可以預測到趨勢變化。本指標有助於判斷未來趨勢變動的可能性,但對於趨勢的方向性並不提供任何資料。

變數

n :  移動平均期間

m :  乘數

公式

MLine = MA(C, n)

HLine = MLine + m * STD(MLine, n)  

LLine = MLine - m * STD(MLine, n)

Band Width = [ (HLine – LLine) / MLine ] * 10000

Band %B

概要

本指標是從Bollinger Band之所衍生出來的,常常可以看到插入Bollinger Band 間隔的變動和signal(n日的移動平均價)。

%B是用來告知現在的股價,是在Bollinger Band上面或下面。

變數

n : 移動平均期間

m : 乘數

公式

MLine = MA(C, n)

HLine = MLine + m * STD(MLine, n)     

LLine = MLine - m * STD(MLine, n)

Band %b = (C – HLine) / (HLine – LLine)

CO(Chaikin's Oscillator)

概要

為了彌補OBV不足的地方, Marc Chaikin用CO來反映交易量與當日的總價和當日股價變動關係。

CO價的趨勢和股價趨勢相互比較,要是出現發散的話 那股價就會隨著Chaikin's Oscillator的價格趨勢而變動。

股價在60天移動平均上面時,指標在0線的下面轉為向上的趨勢的話就是買進的時機。

股價在60天移動平均下面時,指標在0線上轉為向下趨勢的話就是賣出的時機。

中長期趨勢是在上升趨勢的情況下,只採用買進訊號,下跌的趨勢的情況下只採用賣出訊號。

變數

n1 :短期移動期間

n2 :長期移動期間

公式

CAD = [ (C-L)-(H-C) / (H-L) x V 累計

CO = MA(CAD, n1) – MA(CAD, n2)

CV(Chaikin's Volatility)

概要

市場在高點附近時,投資者的心理容易激動。因此變動性變大 ,市場內的漲跌也會隨之擴大 。

反之若是在谷底附近,就會反映抱著想要攤平的心理,可以看到變動性會急劇減少的特性,CV就是利用此種心理學,了解市場的狀況,有效地把握買賣心理。

變數

n : 移動平均期間

公式

HLma = MA(H-L, n, E)

CV = [[ HLma(t) – HLma(t-n) ] / HLma(t-n) ] * 100

EOM(Ease Of Movement)

概要

EOM是顯示交易量和股價的相關關係的指標。

EOM是交易量較小的情況下,股價下跌時,顯是很低的數值

股價的變動幾乎沒有,或是有變動但交易量較多時,EOM會接近為0。

一般EOM從0往上突破時,就顯示買進訊號,往下突破時,就顯示賣出訊號。

變數

n : 移動平均期間

公式

        Val = ((H(t)+L(t))/2 - (H(t-1)+L(t-1))/2) / (V/(H(t)-L(t))) * 100

        EMV = MA(Val, n, E)

Fast Stochastics - MN_STOCHF

概要

股價在上升趨勢時,收盤價會形成在最高價附近,在下跌趨勢時,收盤價會形成在最低價附近。

%K和%D顯示最近股價的變動幅跟當日收盤價的關係,利用%K和%D而預測股價的技法就是fast。因此出現訊號較快,變動較多。

變數

fast : n, m

slow : n, m, l

公式

fast %K : [(當日收盤價 – n天之間最低價) / (n天之間最高價 – n天之間的最低價)] x 100

fast %D(= slow %K) : MA(fast %K, m)

LFI

公式

val = C - O

if (val > 0)        LFI(t) = LFI[t-1] + val x 3

else              LFI(t) = LFI[t-1] + val x 2

MI(Mass Index)

變數

n : (9) 指數移動平均期間

m : (20) 累計期間

公式

(1) Range = H - L

(2) MA1 = MA(Range, n, E)

(3) MA2 = MA(EMA1, n, E)

(4) Mass = MA1 / MA2

(5) MI = SUM(Mass, m)

NCO(Net Change Oscillator)

公式

C(t) – C(t-n)

OBP(On Balance Price) - MN_OBP

概要

股價上升時,加1,股價下跌時,股價下跌時,加-1的指標。

公式

    (1) C(t) > C(t-1) val = 1

    (2) C(t) < C(t-1) val = -1

    (3) C(t) > C(t-1) val = 0

    OBP = val的累積總計

PROC(Price Rate Of Change)

公式

[(C(t) – C(t-n)) / C(t-n)] * 100

Slow Stochastics – MN_STOCHS

概要

股價在上升趨勢時,收盤價會形成在最高價附近

股價在下跌趨勢時,收盤價會形成在最低價附近。

%K和%D顯示最近股價的變動幅跟當日收盤價的關係,利用%K和%D而預測股價的技法就是slow。

比fsat較緩慢, 因此一般使用slow。

本技術指標之slow KD,即為台股市場通稱之KD。

變數

fast : n, m

slow : n, m, l

公式

fast %K : [(當日收盤價 – n天之間的最低價) / (n天之間的最高價 – n天之間的最低價)] x 100

fast %D(= slow %K) : MA(fast %K, m)

slow %D : MA(fast %D, l)

SonaR

變數

n1 : 移動平均期間

公式

SonaR = [(MA(C, n1, E)(t) – MA(C, n1, E)(t-1)) / MA(C, n1, E)(t-1)] x 100

William %R

變數

n

公式

[(最近n日最高價-當日收盤價)/(最近n日最高價-最近n日最低價)]*(-100)

移動平均金額 MN_VMA)

概要

在成交金額比股價先行的一般假設下,把一定期間的成交金額的平均值連接之後,算出股價趨勢線的分析方法之一。

公式

簡單移動平均

AMA(t) = [A(t) + A(t-1) + A(t-2)….(A(n-1)] / n

加權移動平均

AMA(t) = [A(t)*n + A(t-1)*(n-1)….+ A(n-2)*2+ (A(n-1)*1) / (n+n-1…+1)

指數移動平均

AMA(t) = K * A(t) + (1-K)*AMA(t-1)

K = 2/(n+1)

成交量(移動平均量 MN_VMA)

概要

在交易量比股價先行的一般假設下,把一定期間的交易量的平均值值連接之後,算出股價趨勢線的分析方法之一。

公式

簡單移動平均

VMA(t) = [V(t) + V(t-1) + V(t-2)….(V(n-1)] / n

加權移動平均

VMA(t) = [V(t)*n + V(t-1)*(n-1)….+ V(n-2)*2+ (V(n-1)*1) / (n+n-1…+1)

指數移動平均

VMA(t) = K * V(t) + (1-K)*VMA(t-1)

K = 2/(n+1)

MFI(Money Flow Index) - MN_MFI

概要

計算該檔股票資金的流入與流出,以預測股價的趨勢或是來掌握股價是否過熱或是停滯程度的指標。

應用：一般在70-80以上就設定為買進訊號,20-30以下就設定為賣出訊號。

公式 

TP(Typical Price) = (H+L+C) / 3

Money Flow = TP * V

PositiveMoneyFlow : TP(t) > TP(t-1) 时,MoneyFlow的總計

NegativeMoneyFlow : TP(t) < TP(t-1) 时,MoneyFlow的總計

Money Ratio : PositiveMoneyFlow / NegativeMoneyFlow

Money Flow Index = 100 - 100 / (1 + MoneyRatio)

OBV(On Balance Volume)

概要

用來分析現在的股市是否為買進階段,還是為分散階段,特別是股市沒有太大變化時,停滯狀態出現時,用來預測股價趨勢的指標。

股價持續下跌,而OBV有放慢的情況,可以預測到股價早晚會上升。

股價持續上升,而OBV有放慢的情況,可以預測到股價早晚會下跌。

股價緩步而行時,OBV線的高點持續上升的情況,可以預測到股價早晚會上升。

OBV線的高點持續下跌時可以預測到股價早晚會下跌。

公式

股價上漲日的交易量累計 － 股價下跌日的交易量累計。

VMAO(Volume Moving Average Oscillator)

變數

n1: 短期移動平均期間

n2: 長期移動平均期間

公式

VMAO :{ [MA(V, n1) – MA(V, n2)] / MA(V, n1) }  x 100

VR(Volume Ratio)

變數

n

公式

VR = [ (n日期間股價上漲日的交易量總和 + 平盤交易量總和 x 0.5)/ (n日期間股價下跌日的交易量總和 +平盤交易量總和 x 0.5) ] x 100

VROC(Volume Rate Of Change)

變數

n

公式

[ (C(t) – V(t-n)) / V(t-n) ] x 100

新心理線

變數

n

公式

([n日間上漲日數 x (n日間上漲幅度/整體漲跌幅度) - n日間下跌日數 x (n日間下跌幅度/整體漲跌幅度)] / n ) x 100%

心理線

變數

n

公式

心理線 = ( n日間上升日數/n ) * 100

ATR(Average True Range)

概要

本指標為用來觀察股價的變動性的指標。

變數

n :  移動平均期間

公式

n :

TR = Max(+DM, -DM, CL)

+DM = |H(t)-C(t-1)|

-DM = |L(t)-C(t-1)|

CL = |H(t)-L(t)|

ATR = MA(TR, n, S)

ELDER-RAY BEAR POWER

概要

本指標為利用移動平均線和盤中的高點,低點之間的差異,而決定進入/ 退出 市場時機的指標。

當趨勢上升,BEAR POWER的負值減少(走勢上升),為買進訊號。

變數

n : 移動平均期間

公式

L - MA(C, n, E)

ELDER-RAY BULL POWER

概要

本指標為是一種 利用移動平均線和盤中的高點,低點之間的差異,而決定進入/ 退出 市場時機的指標。

當趨勢下跌,BULL POWER的正值下降,為賣出訊號。

變數

n : 移動平均期間

公式

H - MA(C, n, E)

NVI(Negative Volume Index) - MN_NVI

概要

NVI的假設是,在交易量增加的交易日,為散戶參與；交易量減小當日,基金之類的法人資金為主要參與者。用其假設的結果來推論法人形態資金的流動。

公式

開始值是100

    (1) V(t)＜ V(t-1) : NVI(t) = NVI(t-1) + (C(t)-C(t-1)) / C(t-1) × 100

    (2) V(t) ≧ V(t-1) : NVI(t) = NVI(t-1)

PVI(Positive Volume Index)

公式

100 開始價

(1) V(t) ＞V(t-1) : PVI(t) = PVI(t-1) + (C(t)-C(t-1)) / C(t-1) × 100

(2) V(t) ≦ V(t-1) : PVI(t) = PVI(t-1)

SIGMA

變數

n :  移動平均期間

公式

S = √( Σ(C – MA(C,n))² / (n - 1) )

SIGMA = ( (C – MA(C,n)) / S ) x 100

TR(True Range)

公式

TR = Max(+DM, -DM, CL)

+DM = |H(t)-C(t-1)|

-DM = |L(t)-C(t-1)|

CL = |H(t)-L(t)|

Bollinger Band - MN_BOLB

概要

在基準線的上下有2條線,總共組成3條線。

Bollinger Band的上下界線為以移動平均值加減標準偏差計算而得。

在股價或指數的變動較大時,Bands的寬度會變寬,變動較小時,Bands的寬度會變窄的現象。

一般來說,上端的Bands是壓力線,下端Bands是支撐線。

變數

n :移動平均期間

m:乘數      

公式

MLine = MA(C, n)

    HLine = MLine + m * STD(MLine, n)  

    LLine = MLine - m * STD(MLine, n)

Envelope

變數

n : 移動平均期間

k : (range value) 上/下限線的設定比率

公式

1 .Mat 趨勢中心線 : MA(C, n)

2 .Ubt 上限線    : Mat x (1 + k)

3 .LBt 下限線    : Mat x (1 - k)

KC(Keltner Channel)

概要

通常以n天移動平均為中心,加減n天的平均高低價差，而組成的價格帶。

當股價突破上緣時，為買進訊號；股價跌破下緣，為賣出訊號。

變數

n : (10)移動平均期間

公式

(1) Center : MA((H+L+C)/3, n, S)

(2) Upper Band : Center + MA(H-L, n, S)

(3) Lower Band : Center - MA(H-L, n, S)

MAC(Moving Average Channels)

變數

n : (10) 移動期間

m : (0.02) 設定比率

公式

(1) MAC最上性: MA(H, n) × ( 1 + m)

(2) MAC 上線 : MA(H, n)

(3) MAC 下線 : MA(L, n)

(4) MAC: 最下線 MA(L, n) × (1 - m)

Pivot

概要

提示股價的支撐線與壓力線,組成Pivot Point,第1條壓力線,第2條壓力線,第1檔支撐線,第2檔支撐線的5條線。

公式

P(Pivot Point) = (H(t-1) + L(t-1) + C(t-1))/3

    1次壓力= 2 x P – L(t-1)

    2次壓力= P + H(t-1) – L(t-1)

    1次支撐= 2 x P – H(t-1)

    2次支撐= P - H(t-1) – L(t-1)