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何謂索丁諾比率（Sortino Ratio）?

索丁諾比率（Sortino Ratio）就是投資者載承受一單位的下跌風險之下所獲得的超額報酬。和夏普比率(Sharpe Ratio)類似 都是用來衡量風險與報酬的指標，不同的是它在計算波動率時它所採用的不是標準差，而是下跌的標準差，也就是績效偏離平均跌幅的程度來衡量波動度大小。索丁諾比率所重視損失波動的大小對於投資者的影響。

許多期貨基金會用索丁諾比率來衡量基小的標準，索丁諾比率越高，表明基金承擔相同單位下行風險能獲得更高的超額投報率，亦可以當作是衡量夏普比率的一種修正方式。

Sortino比率的公式: (期間內平均報酬 - 最低可接受的報酬) / 下跌的風險 

套用在multicharts，衡量策略的投資與風險承受度，數字越高代表效率越好

有關Sortino Ratio， 運用在Multicharts計算 參考阿政Blog  http://www.yctseng.net/2015/01/sortino-ratio.html 這篇有詳細說明

思考一下

如果有二個投資策略，投資報酬與風險分別是 A策略過去近3年內總獲利60萬，最大的回檔MDD是30萬；B策略近3年總獲利是30萬，最大回檔是5萬，你會選擇策略還是B策略??